Como usar uma média móvel para comprar ações A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preços criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada durante um período de tempo específico, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Existem vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de mudança de média também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo quanto os comerciantes de curto prazo. (Veja os quatro principais indicadores técnicos que os comerciantes da tendência precisam saber.) Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a diminuir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Veja a direção da média móvel para obter uma idéia básica de como o preço está se movendo. Angulados e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e o preço está se deslocando para baixo, movendo-se para o lado e o preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, de 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço salta para fora disso. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge e então começa a cair novamente. O preço não respeitará sempre a média móvel dessa maneira. O preço pode atravessá-lo ligeiramente ou parar e reverter antes de alcançá-lo. Como orientação geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência está subindo. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência está baixa. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutidos em breve), então pode-se indicar uma tendência de alta, enquanto outra indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente adiciona os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-o por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média está conectada ao próximo, criando a linha fluindo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que a EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que a SMA, devido à ponderação adicional em dados de preços recentes. O software de gráficos e as plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiro por um tempo, e outras vezes um SMA pode funcionar melhor. O prazo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo na eficácia do mesmo (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados em qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diário, semanal, etc.), dependendo do horizonte comercial dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de retrocesso, pode desempenhar um papel importante na eficácia. Um MA com um curto período de tempo reagirá muito mais rápido para as mudanças de preços do que um MA com um longo período de retrocesso. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha de perto o preço real do que o 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um comerciante de curto prazo, uma vez que segue o preço mais próximo e, portanto, produz menos atraso do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para uma média móvel para sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada. Então, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias proporcionará muitos mais sinais de inversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para que ele forneça sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Os Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover de preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma possível mudança na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma maior e mais curta. Quando o MA mais curto cruza acima, o termo MA mais longo é um sinal de compra, pois indica que a tendência está se deslocando. Isso é conhecido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do termo MA mais longo é um sinal de venda, pois indica que a tendência está a diminuir. Isto é conhecido como uma cruz de morte. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Portanto, os resultados que usam médias móveis podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar os sinais de resistência e comércio da MA. E outras vezes não mostra respeito. Um dos principais problemas é que, se a ação de preços se tornar agitada, o preço pode diminuir e gerar sinais de inversão de tendências de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor afastar-se ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. O mesmo pode ocorrer com os cruzamentos de MA, onde os MAs se enroscam por um período de tempo desencadeando vários negócios (gostando de perder). As médias móveis funcionam bastante bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes mal em condições agudas ou variáveis. Ajustar o período de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora, em algum momento, esses problemas sejam susceptíveis de ocorrer, independentemente do período selecionado para o (s) MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços, suavizando-o e criando uma linha fluida. Isso facilita as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média com um período de busca mais longo (200 dias). Os cruzamentos médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer preditivo, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. NYSE Porcentagem de ações acima de 200 dias Mover Indicador da Averag Página de Ajuda do Trading Analytics O AssetMacro calcula e apresenta automaticamente a NYSE Percentagem de estoques acima 200 Day Moving Averag Indicator sinais comerciais. Esses sinais são usados por comerciantes profissionais e investidores. Os cálculos são realizados por prazos de 1 semana, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Estes são os tempos mais comuns utilizados pelos comerciantes e investidores. Preço e Retornos exibe a NYSE Percentagem de ações acima do preço de indicador de movimentação Averag acima de 200 dias por vários prazos apresentados. Por exemplo, a coluna 1 semana apresenta NYSE Percentagem de ações acima de 200 dias de mudança de preço Averag Indicator 5 dias de negociação antes do que hoje. O retorno é exibido em termos e é o retorno do preço atual contra o preço da NYSE Percentagem de ações acima do indicador de mudança de Averag de 200 dias 5 dias de negociação anteriores. Por exemplo, a coluna 1 semana apresenta NYSE Percentagem de ações acima do retorno do indicador Averag de movimentação de 200 dias calculado como (Preço atual - Preço anterior) Preço anterior) x 100. A seção de médias móveis apresenta as médias móveis da NYSE Percentagem de ações acima de 200 dias de mudança de avião Indicador para vários prazos. As médias móveis suavizam os dados de preços para formar um indicador de tendência seguida pelos comerciantes e investidores. AssetMacro apresenta o valor atual da Média de Movimento Simples para o período em análise (por exemplo, 1 semana, 1 mês, etc.). A média móvel simples de 1 semana (ou 5 dias) é a soma de cinco dias de preços de fechamento dividida por cinco. Além disso, esta seção mostra com uma seta verde ou vermelha se a média móvel é inclinada para cima ou para baixo. Os investidores utilizam as Médias móveis para determinar os sinais de negociação para comprar ou vender um activo pela cruz do preço de segurança versus a média móvel e a mudança de inclinação da média móvel. A seção Sistemas Quantitativos apresenta Sinais gerados pelos Sistemas Quantitativos usados: Sistemas de Breakout e Sistemas Percenúveis. O sistema Breakout calcula os valores mais altos e mais baixos da segurança para o período de tempo em análise e se o preço de segurança atravessar prazos altos gera um sinal de compra até que o preço de segurança atravesse os prazos baixos, onde o sinal é revertido para um sinal de venda. O Sistema Breakout é exibido com uma seta verde e vermelha se o sinal para a segurança e o prazo específico for comprar ou vender. O sistema percentil exibe o que é o preço atual do percentil da segurança versus a faixa de preço de segurança para o período de tempo em análise. Um sistema quantitativo padrão pode ser gerado usando o sistema percentil como, por exemplo, gerar sinal de compra quando o percentil atual é superior a 75 e vender sinal quando o percentil atual é inferior a 25. A seção de volatilidade apresenta a volatilidade da segurança para os vários prazos calculados. A volatilidade é uma ferramenta muito importante para os comerciantes e os investidores, ajudando-os a determinar o seguinte: o tamanho da posição de um comércio, se um ativo específico está se tornando mais ou menos arriscado de segurar e com base na volatilidade atual, juntamente com a correlação, ajuda na estruturação de uma Carteira diversificada. A volatilidade é calculada como volatilidade anualizada para diferentes prazos. A volatilidade anual de 5 dias é calculada como o desvio padrão dos retornos diários de 5 dias multiplicados pela raiz quadrada de 252 dias. NYSE Percentagem de ações acima dos gráficos de indicadores de Averag de movimentação de 200 dias AssetMacro apresenta NYSE Percentagem de ações acima dos gráficos de indicadores de Averag de movimentação de 200 dias para os prazos mais comuns observados por comerciantes e investidores. Gráficos de preços apresentam preços de segurança e médias móveis por 6 meses, 1 ano e 5 anos. Os comerciantes podem assistir as tendências e o comportamento de segurança de relance. Qualquer usuário pode baixar gratuitamente os dados históricos deste indicador, clicando no botão Download Data orange e se inscrevendo. A seção Retornos apresenta o retorno das garantias em comparação com os retornos dos ativos mais importantes no espaço comercial: SP 500 representando o Mercado de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, o TLT ETF representando o Mercado de Obrigações dos EUA, o Dólar Americano, o Petróleo Cru, os Produtos Financeiros do CRB que representam os Produtos e Ouro. Um comerciante deve monitorar os retornos de segurança, a volatilidade e a correlação em relação aos ativos mais fundamentais que determinam os Mercados Globais que são Stocks, Bonds, Commodities, Dólar e Ouro. Esta seção apresenta o desempenho da garantia em relação aos ativos globais por 1 semana, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. 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Meu avô Dick Fabian foi um dos primeiros investidores a lançar uma tendência no seguimento do sistema, com base nesta medida. No final dos anos 1970, ele observou que a média móvel de 40 semanas (essencialmente 200 dias) foi um excelente gatilho de compra e venda para ações. Era difícil até obter preços de fechamento diários naquela época. Ele teve que voltar para a biblioteca e pesquisar todos os dados que encerram semana do jornal apenas para compilar a média. Em seguida, traça-o em papel gráfico à mão. Ele então usou essa pesquisa para encontrar uma publicação financeira muito bem-sucedida, chamada de Switch Switch, que se baseou nesse conceito. Durante os anos 80 e 90, esse sistema realmente prosperou. Ele obteve assinantes no mercado antes do acidente de 1987 e apresentou enormes números de desempenho em relação ao índice SampP 500 e Wilshire 5000. Nota lateral: o apelido do interruptor telefônico referiu como você fez mudanças em seu portfólio naqueles dias. Você chamaria sua empresa de fundos ou corretor e pediria que mudassem para o fundo mútuo ABC ou de volta ao dinheiro. Tough para pessoas jovens como eu (Im 35) para imaginar. Provavelmente custou uma fortuna também. Então, algo aconteceu em torno da virada do século. A média móvel de 200 dias deixou de se tornar um ganho de compra e venda de som. Muitas vezes, levaria a falsos sinais e rápidas reversões, chamados de "whipsaws" que levavam os investidores a escravidão. Em um ponto, muito depois que ele se aposentou, meu avô silenciosamente me comunicou que ele desistiu do mantra de tendência que ajudou a criar. A maldita coisa não funciona mais, explicou. Observações Ao longo da minha carreira, passei as centenas de horas estudando essa métrica. Examine a média móvel de 200 dias em praticamente todas as classes de ativos. Eu olhei os retornos absolutos de comprar e vender sinais dos 200 dias. Olhei para mudar os gatilhos com base na inclinação dos 200 dias. Eu olhei para adicionar faixas em torno dos 200 dias para criar diretrizes para comprar novamente. Eu olhei para mudar para uma média móvel exponencial e o efeito de dividendos. Os resultados foram previsivelmente misturados. Você pode criar pequenas melhorias na taxa de sucesso com pequenos ajustes. No entanto, nos últimos 10-15 anos, foi um pouco melhor do que um flip de moeda em termos de chamar uma viragem importante. Muitas vezes, ele só faz você entrar e sair do mercado por um pequeno ganho líquido e até mesmo perder uma parcela significativa de certos movimentos. Eu tenho uma teoria sobre por que isso é. Olhe para o quão duro o meu avô teve que trabalhar para gerar seu sistema. Foi um conceito que poucos tiveram acesso e, ainda menos, aproveitou o tempo para se utilizar como estratégia comercial. Havia uma oportunidade de arbitragem que funcionasse em seu benefício. Agora, tire literalmente qualquer gráfico de investimento em qualquer site financeiro. Qual é a primeira coisa que você vê Essa linha de linha vermelha suave. É omnipresente no mundo de análises técnicas dirigido por computador de hoje. Todo mundo pode vê-lo, o que leva o indicador a perder grande parte do seu valor místico como arbitragem comercial. O mercado é tão propenso a ignorá-lo quanto respeitá-lo com base em suporte ou resistência. Esse sentimento em relação à eficácia da média móvel simples de 200 dias parece ser aprovado por Michael Harris em uma entrevista recente da Forbes também. Implementação A questão agora se torna pode investidores ainda utilizar a média móvel de 200 dias, mesmo em uma capacidade diminuída Eu acredito que a resposta é sim. Esta linha de tendência ainda pode ser usada como evidência de suporte de investimentos que estão mostrando sinais óbvios de tendências ascendentes ou tendências de longo prazo. Também pode ser parte de uma lista de verificação de investidores ao decidir se deseja entrar ou sair de uma posição. Por exemplo: Este estoque ou índice se enquadra no meu mix de portfólio atual. Possui uma proposição de valor técnica ou fundamental exclusiva. Trata-se acima de sua média móvel de 200 dias. Observe como é apenas um fator de muitos no processo de decisão de investimento. Na minha opinião, os 200 dias não devem ser o único fator decisivo para basear sinais de compra e venda. Essa é a distinção fundamental da minha experiência do mundo real como gerente de portfólio. Também é difícil incorporar essa tendência seguindo metodologia no contexto de uma carteira de ativos múltiplos. Todo o ponto da diversificação é que alguns investimentos vão se mover em uma direção, enquanto outros se consolidam ou se movem em uma direção diferente. Você não pode usar os 200 dias como um sinal de compra para ações e títulos porque você estará constantemente lançando e saindo de ambas as classes de ativos. Por último, por sua natureza, a linha de tendência é muito lenta para mudar sua direção e inclinação. Isso torna um gatilho extremamente fraco durante os mercados voláteis. Ele não deixa você perto do topo e não o colocará perto do fundo. Se o preço atual do SampP 500 Index for 8 abaixo da média móvel de 200 dias, e você acha que vai se recuperar, você quer aguardar que ele vá até 8 para comprar. Apenas olhe para os exemplos mais recentes de atrasados, 2015 e início de 2016 para evidência desta loucura. A linha inferior As vantagens no mundo do investimento são muitas vezes rápidas para serem descobertas e exploradas pelas massas. Mesmo que um método pareça ter uma vantagem significativa, muitas vezes é diminuído através do tempo e da tecnologia. Os investidores seriam sábios para manter isso em mente sempre que uma nova estratégia fosse introduzida com promessas de retornos surpreendentes ou aversão ao risco. O SPDR SampP 500 ETF Trust (NYSE: SPY) caiu 0,16 (-0,07) na negociação antes do mercado na segunda-feira. No acumulado do ano, o maior ETF vinculado ao índice SampP 500 ganhou 1,65. Este artigo traz-lhe cortesia da FMD Capital.
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